Часто от трейдеров можно услышать о дивере на графике, по сути имеется ввиду дивергенция. Кроме того большинство трейдеров привыкли называть конвергенцию — бычьей дивергенцией. Давайте разберем, что такое дивергенция и конвергенция, их различия и применение в торговой стратегии.
Дивергенцией и конвергенцией в общем смысле называют несовпадение направлений тенденций на графиках торгового инструмента и индикатора. Обычно для определения дивергенции и конвергенции применяют индикаторы MACD (схождение/расхождение скользящих средних), RSI (индекс относительной силы) или Stochastic.
Дивергенция (от лат. divergo — отклоняться) — это расхождение графика цены и значений используемого индикатора. При восходящем движении цены инструмента график показывает новый максимум, который выше предыдущего, а торговый индикатор в этом же месте показывает максимум, который не превышает предыдущий. Это несоответствие и будет расхождением поведения цены и индикатора. Дивергенция говорит о том, что объемы на покупку падают, а продажи набирают силу, что может привести в скором будущем к коррекции цены или даже развороте тренда с бычьего на медвежий.
Конвергенция (от лат. converge — сближаться) — это схождение графика цены и значений используемого индикатора. При нисходящем движении цены инструмента график показывает новый минимум, который ниже предыдущего, а торговый индикатор в этом же месте показывает минимум, который не превышает предыдущий. Это несоответствие и будет схождением поведения цены и индикатора. Конвергенция говорит о том, что объемы на продажи падают, а покупки набирают силу, что может привести в скором будущем к коррекции цены или даже развороте тренда с медвежьего на бычий. Термин дивергенция более популярен, поэтому конвергенцию трейдеры между собой часто называют «бычьей дивергенцией».
Виды дивергенций и конвергенций
- Классическая — состоит из экстремумов цены и соответствующих им экстремумов используемого индикатора. Анализ будет показывать различия в направлении трендовых линий проведенных по данным экстремумам на графике и индикаторе. При дивергенции — на графике цены последующий максимум обновляет предыдущий, а на индикаторе в этом месте последующий максимум ниже предыдущего. При конвергенции — на графике цены последующий минимум обновляет предыдущий, а на индикаторе в этом месте последующий минимум выше предыдущего (показывает рост).
- Скрытая — рассматриваются противоположные классическому варианту экстремумы на графиках. Скрытая медвежья дивергенция определяется на падающем рынке при последовательных понижающихся максимумах цены и повышающихся максимумах индикатора. Скрытая конвергенция (бычья дивергенция) определяется на растущем графике цены, обычно после нисходящего движения, где формируются последовательные возрастающие минимумы цена, а на индикаторе последующий минимум обновляет предыдущей.
- Расширенная — отличается в амплитуде последующих экстремумов, возможно их равенство или близкое к этому.
Также дивергенция и конвергенция может не ограничиваться двумя экстремумами, если на рынке идёт затяжное трендовое движение. Прежде чем последует коррекция или разворот, может сформироваться тройная дивергенция или конвергенция, когда график цены демонстрирует три последовательных экстремума, которые показывают расхождение (при дивергенции) или схождение (при конвергенции) этих экстремумов с индикатором.
Появление на графике дивергенции или конвергенции считается дополнительным торговым сигналом. Рекомендуем применять их в дополнение к основному техническому анализу для максимально эффективности. Дивергенции и конвергенции используются как для открытия новых, так и для закрытия торговых позиций.
