Ликвидность и захват ликвидности в трейдинге

Ликвидность в трейдинге очень важный фактор, который следует изучить и учитывать каждый раз при входе в сделку. Ликвидность играет важную роль в формировании цены и рыночных движениях, а также импульсах движения. Ликвидность интересна крупным игрокам на рынке (банки, фонды, маркет-мейкеры и т.п.), собирая которую они набирают или наоборот распродают свои большие позиции, а большинство не опытных ритейл трейдеров в этот момент фиксируют убытки. По сути такие трейдеры являются кормом для крупного игрока.

Ликвидность в трейдинге и захват ликвидности

Знание принципов определения ликвидности на графике и применение этих знаний в стратегии работы — залог успешного трейдера.

Ликвидность в концепции Smart Money и Price Action – это зоны и уровни цены актива, где расположено много стоп-приказов, лимитных и отложенных ордеров, а также точек ликвидаций участников рынка.

Стоп-лосс (stop-loss) работает как исполненный ордер, только в обратном направлении позиции. Если трейдер заходил в лонг, то при достижении стоп-лосса, происходит продажа остатка позиции, а при работе в шорт при достижении цены стоп-лосса — происходит покупка.

Трейдеры устанавливают Stop-Loss для ограничения своих убытков, если цена пошла не по сценарию. Большинство стоп-приказов трейдеры ставят по одной и той же системе, тем самым в совокупности создают большие скопления стоп-ордеров в определенных зонах (принцип толпы), тем самым создавая ликвидность и зону интереса для крупного капитала.

Кроме того многие трейдеры торгуют пробои уровней, используя отложенные лимитные заявки, которые размещают за ценовыми уровнями. Такие скопления ордеров маркет-мейкер легко может определить на графике цены актива.

Чем больше ликвидности скапливается за ценовым уровнем, тем выше вероятность того, что эта ликвидность будет собрана умным капиталом.

Некоторые отметки ликвидности на графике и захват ликвидности

Зачастую при входе в позицию на основании классического технического анализа, например, вход от трендовых линий, уровней поддержки, сопротивления, различных паттернов и т.п., ритейл-трейдеры часто сталкиваются с ситуациями, когда их позицию импульсным (ложным) движением выбивает по стоп-лоссу, а затем цена возвращается обратно и идет в том направлении, куда и предполагалось. В такие моменты происходит захват ликвидности умным капиталом.

Из-за своей жадности или глупости некоторые трейдеры могут вовсе не ставить стоп-лосс, чтобы их каждый раз не выбивало из позиции. Но при таком подходе может наступить момент, когда позиция будет вовсе ликвидирована и трейдер останется без торгового капитала.

Ликвидность можно разделить на внешнюю и внутреннюю, а также на Buyside Liquidity (BSL) — ликвидность на стороне покупателя и Sellside Liquidity (SSL) — ликвидность на стороне продавца.

Ликвидность buy side и sell side:

bsl и ssl ликвидность

Внешняя и внутренняя ликвидность:

Типы ликвидности на графике цены

  • EQH и EQL — равные максимумы и минимумы цены или близки к этому
  • Swing High и Swing Low — структурные разворотные точки
  • Range — ликвидность у границ ренджа и выход за границы диапазона
  • Трендовая ликвидность – ликвидность, скопившаяся за трендовым движением цены
  • Дневная ликвидность — находится за лоем или хаем предыдущей дневки
  • Паттерны, фигуры тех. анализа — за границами паттернов скапливается ликвидность
Основные типы ликвидности

!ВАЖНО запомнить:

  • Резкий приход ликвидности создает имбаланс
  • При снятии ликвидности происходит объем входа
  • Цена ходит от ликвидности к неэффективности и от неэффективности к ликвидности
  • Ликвидность выступает «причиной» движения и доставки цены в определенную зону
Ликвидность
Захват ликвидности — топливо для доставки цены

Если каждый раз определять зоны, уровни за которыми скопилась ликвидность, а в сделки заходить после съема ликвидности или работать до съема ликвидности, то можно получать стабильную прибылью на дистанции и не быть постоянным «кормом» для китов.

, ,

Подписаться на канал:

Получите лучшие условия и бонусы при регистрации на бирже:

MEXC
BingX

ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

Выберите, что вам подходит

ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ КУРСЕ

Программа курса обучения трейдингу составлена так, чтобы максимально охватить тонкости трейдинга и начать зарабатывать сразу после обучения

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Темы занятий подбираются индивидуально для каждого ученика. Можно заказать одно занятие, блок занятий или индивидуальный курс обучения

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

Если Вы хотите глубоко изучить стабильную торговую стратегию и закрепить материалы практикой во время обучения, тогда X6 будет лучшим выбором

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

Только начинаете знакомиться с трейдингом? Мы поможем сделать первый шаг на пути к успешному трейдингу. Приглашаем на открытые занятия


Партнерство HODIE TRADING ACADEMY & MEXC Global

Самые низкие комиссии на рынке и бонусы за регистрацию