В трейдинге существует множество инструментов, помогающих определить направление рынка и принимать обоснованные решения о покупке или продаже активов. Одним из таких инструментов является SMT-дивергенция (Smart Money Technique Divergence). Преимуществом использования SMT-дивергенции становится способность видеть то, чего не замечает большинство участников рынка.
Использование SMT позволяет трейдерам обнаруживать потенциальные изменения в направлении движения цены, которые могут быть вызваны манипуляциями и сигнализировать о возможных разворотах рынка. Инструмент используют профессиональные трейдеры в рамках концепции Smart Money для поиска высокоточных точек входа.
Что такое SMT-дивергенция?
SMT-дивергенция — это расхождение между двумя коррелирующими активами, при которой один из них обновляет экстремум (хай или лоу) в ключевых ценовых отметках, а другой — нет. Это может сигнализировать о скором развороте или смене рыночного импульса.
Простой пример SMT на индексах фондового рынка:
- Индекс NASDAQ не обновляет минимум в ключевой отметке
- Индекс S&P 500, который обычно движется синхронно, обновляет минимум в данной отметке
- Возникает SMT-дивергенция — возможный сигнал о слабости нисходящего импульса и вероятном локальном развороте вверх
Торгуя с использованием SMT, мы должны помнить, что не каждая SMT дивергенция подлежит торговле. Чтобы успешно торговать с использованием SMT, рекомендуется использовать ее в сочетании с другими инструментами, определяя общий контекст на графике цены и актуальность открытия позиции в данной ценовой отметке.
В ключевых зонах и уровнях цены SMT может выступать в качестве надежного дополнительного инструмента для принятия решения об открытии позиции. Поэтому важно работать с SMT только в ключевых зонах.
Почему SMT-дивергенция важна?
Традиционные индикаторы вроде RSI или MACD часто отстают или дают не точные сигналы, а дивергенция может накапливаться временем. В отличие от них, SMT-дивергенция основывается на поведении ликвидности и аналитике алгоритмов доставки цены крупного капитала, что делает её особенно ценной при торговле по методологии Smart Money Concept (SMC).
Этот инструмент помогает:
- Определить манипуляции с ликвидностью
- Увидеть, куда возможно будет направлен реальный интерес доставки цены
- Найти точку входа с минимальным риском и максимальным потенциалом прибыли (Risk-Reward)
Как распознать SMT-дивергенцию на графике?
- Выберите два высоко-коррелированных инструмента.
Примеры для разных рынков:- Индексы Фондового рынка: S&P 500 и NASDAQ
- Форекс: EUR/USD и DXY (обратная корреляция), а также EUR/USD и GBP/USD
- Металлы: Золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD)
- Криптовалюты BTC/USD и ETH/USD — ТОП2 по капитализации
- Идентифицируйте ключевые уровни — хаи и лои
- Сравните поведение цен на одних и тех же участках времени
Если один инструмент делает новый хай (лоу) обновляя предыдущий, а другой — нет, при этом оба находятся в зоне интереса, это и есть SMT-дивергенция. - Дополнительно подтвердите сигнал через SMC:
- Происходит захват значимой ликвидности?
- Цена торгуется в зоне POI c HTF?
- Есть ли рыночная структура (break of structure или change of character)?
- Есть ли сформированная зона OB, имбаланс FVG или и Dispacement?
Торгуя с использованием SMT, мы должны помнить, что не каждая SMT дивергенция подлежит торговле. Чтобы успешно торговать с использованием SMT, рекомендуется использовать ее в сочетании с другими инструментами, определяя общий контекст на графике цены и актуальность открытия позиции в данной ценовой отметке.
В ключевых зонах и уровнях цены SMT может выступать в качестве надежного дополнительного инструмента для принятия решения об открытии позиции. Поэтому важно работать с SMT только в ключевых зонах.
Ошибки при использовании SMT-дивергенции
- Сравнение некоррелированных активов
- Использование на малых таймфреймах без подтверждения входа
- Игнорирование общей рыночной структуры (market structure) и тренда
- Опережение сигнала на вход — вход до формирования подтверждающего паттерна, к примеру SMR — Smart Money Reversal
- Игнорирование новостного фона в момент формирования SMT
SMT-дивергенция на Forex
На Форекс-рынке, где котировки строятся на сравнении стоимости валютных пар, SMT-дивергенция становится особенно полезной. Валюты часто движутся синхронно по экономическим и макро-факторам, и расхождения между ними позволяют вычислить скрытые манипуляции ликвидностью.
Наиболее эффективные пары для SMT на Форекс:
- EUR/USD ↔ DXY (обратная корреляция)
- EUR/USD ↔ GBP/USD
- EUR/USD ↔ AUD/USD
- EUR/USD ↔ USD/CHF (обратная корреляция)
- GBP/USD ↔ NZD/USD
- USD/JPY ↔ CAD/JPY
Также SMT можно использовать в кросс-курсах:
- Например: EUR/GBP и GBP/USD — если в одной паре ликвидность забрана, а в другой нет, это мощный сигнал, если совпадает с контекстом по Smart Money Reversal
Разберем SMT-дивергенцию на графиках EUR/USD и индекса доллара DXY
SMT-дивергенция между EUR/USD и DXY (Dollar Index) — один из самых сильных и часто используемых вариантов этой техники на Форекс-рынке.
Почему отлично работает?
Индекс доллара США (DXY) представляет собой корзину валют, в которой основную долю занимает евро — около 57% веса DXY. Это означает, что между EUR/USD и DXY наблюдается почти зеркальная корреляция, и любые расхождения между ними — это важный сигнал о манипуляции и потенциальном развороте:
- Когда DXY растет — EUR/USD обычно падает
- Когда DXY падает — EUR/USD обычно растет
Такое расхождение также называют — обратная корреляция.
Пример SMT-дивергенции на графиках EUR/USD и индекса доллара DXY:
Логика возможного входа в позицию:
- Цена на EUR/USD тестирует POI в Discount с HTF (High Time Frame) и получает реакцию
- Происходит коррекция импульса и цена не обновляет свинг-лоу, который запустил импульс, в то время как на графике индекса доллара DXY цена на данном участке обновляет экстремум — свинг-хай (зеркальный свинг-лоу на EUR/USD)
- Целью выступает ближайшая ликвидность на стороне покупателя — Buy Side Liquidity (BSL)
Вход в позицию/результат:
- После формирования SMT-дивергенции на EUR/USD формируется модель SMR — Smart Money Reversal, которая предоставляет вход в лонг
- RR 1 к 3
Пример сделки по XAU, используя SMT дивергенцию
Логика возможного входа в позицию:
- Нарастающая бычья конвергенция в течение дня при откате XAUUSD
- Бычий тренд с HTF
- Ожидание захода покупок, так как локально спустились в Discount
Вход в позицию/результат:
- Резкий захват SSL на новостях и откуп на NY-сессии (тайминг отличный)
- Тест трендовой поддержки и удержание
- Формирование аккумуляции на LTF 3m
- SMT с XAGUSD — здесь реакция в OB
- RR 1 к 3 — тейк при формировании локальной дистрибуции
SMT-дивергенция на криптовалютном рынке
SMT помогает определить ключевую точку разворота с использованием двух коррелирующих активов. На криптовалютном рынке это хорошо отрабатывает в паре BTC и ETH.
Разберем SMT дивергенцию на графиках BTC и ETH
Пример SMT-дивергенции на графиках главных криптовалют ТОП-2 по капитализации BTC и ETH:
На графиках выше сравниваем движение цены BTC и ETH на таймфрейме 1D. Отмечены три выраженные SMT-дивергенции между коррелирующими активами — расхождение цены в ключевых точках разворота.
SMT 1
В первом случае цена на ETH снимает ликвидность с лоя тени ( wick), а BTC не снимает. В таком случае идет расхождение в данной ключевой отметке и цена разворачивается на обеих активах, так как на одном из активов поработали с ликвидностью, в данном случае на ETH.
SMT 2
Во втором случае на графике BTC выражено происходит захват ликвидности BSL, а на ETH в этом движении цены снятия не происходит и остается полка из ликвидности EQH — данная информация пригодится для рассмотрения следующих сделок — на ожидание захвата ликвидности (цель) и после захвата ликвидности с EQH — reversal. После того как поработали с ликвидность на BTC, видим откат цены до OB и ребалансировку, а далее обратное движение и съем ликвидности с EQH ETH.
SMT 3
В третьем случае происходит работа с локальной ликвидностью SSL на BTC, а на ETH в тоже время этого не происходит, кроме того сам ETH сходил ниже и поработал с ликвидностью восходящего импульса. Далее видим разворот цены и балансировку цены на ETH — зона 0,5 fvg (имбаланса).
Пример сделки по BTC, используя SMT дивергенцию
Логика возможного входа в позицию:
- Цена торгуется в OB (ордер блоке) и получает реакцию на BTC
- Ближайшая цель FTA
- RR выше 3,3
Вход в позицию/результат:
- SMT дивергенция. На ETH происходит захват ликвидности SSL, что послужило дополнительным основанием для открытия позиции на BTC, так как на ETH поработали с ликвидностью
- Стоп по BTC за тень и ниже отметки манипуляции по ETH
- RR сделки составил 1 к 4
Пример поиска SMT-дивергенции, используя функцию «Сравнить»
Вариант представления двух графиков для поиска SMT-дивергенции через функцию «Сравнить», которая доступна даже в базовой бесплатной подписке Trading View:
На графике представлены инструменты Forex EUR/USD и DXY
Заключение
Таким образом, SMT-дивергенция является важным инструментом для тех, кто стремится развиваться в мире трейдинга криптовалют и принимать обоснованные решения на основе данных о действиях «умных денег».
SMT-дивергенция — мощный инструмент, если применять его в связке с логикой Smart Money Concept. Она позволяет выявлять неочевидные сигналы и торговать в направлении реального потока капитала. Важно помнить, что SMT — это не стратегия сама по себе, а часть системы SMC. Она требует контекста, терпения и опыта.
